Investment Portfolios Optimization with Genetic Algorithm : An Approach Applied to the Spanish Market (IBEX 35)

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Abstract

Los resultados de este estudio validan el uso de algoritmos genéticos monobjetivo como una herramienta eficaz para la optimización de carteras en el mercado español. Mediante un enfoque evolutivo con funciones objetivo avanzadas y una estructura por fases (entrenamiento, validación y prueba), se mejoraron significativamente la calidad y la estabilidad de las carteras generadas. El modelo de algoritmos genéticos monobjetivo con una función objetivo compleja (SGA-COF-1) proporcionó rendimientos excepcionales con una elevada robustez y fue adaptable a diferentes perfiles de riesgo, incluidos los criterios ESG. Estas aportaciones abren múltiples líneas de investigación futuras, como la incorporación de modelos predictivos, la expansión a mercados internacionales y el uso de algoritmos evolutivos más sofisticados. El marco metodológico propuesto (flexible y escalable) proporciona una base sólida para el desarrollo de soluciones de inversión cuantitativa automatizadas y sostenibles. [Traducción automática al español; idioma original: inglés.]