Comparative analysis of profitability and volatility of AI, QC and mixed companies using fractional integration
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Abstract
El crecimiento de las empresas de inteligencia artificial (IA) y computación cuántica (CC) ha aumentado el interés por el comportamiento financiero de estos sectores tecnológicos emergentes. Este estudio aplica técnicas de integración fraccionaria para analizar la persistencia de los rendimientos diarios y la volatilidad en empresas especializadas en actividades de IA, CC e híbridas IA–CC. Los resultados indican que las empresas de IA y de CC presentan grados similares de memoria larga y de comportamiento determinista en los rendimientos, mientras que las empresas híbridas muestran patrones menos persistentes. La volatilidad, en cambio, presenta una mayor persistencia en todos los grupos, aunque sin diferencias estructurales significativas. Estos hallazgos aportan evidencia novedosa sobre la dependencia a largo plazo que subyace a las dinámicas financieras diarias en industrias de alta innovación y destacan la utilidad de los modelos fraccionarios para caracterizar la estabilidad y el perfil de riesgo de las empresas que operan en ámbitos tecnológicos transformadores. [Traducción automática al español; idioma original: inglés.]